インタラクティブ定量金融・リスク計算ツール · E-E-A-T 数式監査
JA · 日本語Bond yield & duration calculator
Yield to maturity is the single discount rate that makes a bond’s future coupons and principal worth its current price. Duration and convexity tell you how sensitive that price is to changes in yield.
Yield to maturity
4.693%
- Current yield
- 4.404%
- Macaulay duration
- 8.212 years
- Modified duration
- 8.023
- Convexity
- 76.74
- DV01 (per 100 face)
- 0.0774
1. 基礎数式およびプライシング恒等式
Price = Σ CFₜ ÷ (1 + y ÷ f)^(t × f)
Macaulay duration = Σ t × PV(CFₜ) ÷ Price
Modified duration = Macaulay ÷ (1 + y ÷ f)
2. 入力パラメータと使用方法
Enter the face value, coupon rate, years to maturity, coupon frequency and the clean price.
The yield is solved numerically; duration, convexity and DV01 are then computed at that yield.
3. 前提条件およびモデルの限界
- Assumes the bond is priced on a coupon date (no accrued interest) and that all payments are made in full.
- Not suitable for callable, puttable or floating-rate bonds.
4. よくある質問とリスク管理解説（FAQ）
What does modified duration of 7 mean?
A 1 percentage-point rise in yield would lower the price by roughly 7%. Convexity refines that estimate for larger moves.
What is DV01?
The change in price, per 100 of face value, for a one-basis-point change in yield. Traders use it to size hedges.
「Bond yield & duration calculator」の計算結果を機関リスク管理フローでどのように検証できますか？
ETFYield Lab は本ページにすべての数式と日数基準を明記しています。リスク管理チームは同一の入力値をPython/Pandas等で独自に再現でき、さらに ETFYield Lab のライセンス検証センターで取引先法人の規制ステータスを確認できます。
免責事項：本ツールは教育および定量リサーチのみを目的としており、投資助言ではありません。計算結果は入力値と上記の前提条件に依存するため、重要な数値は独自に検証してください。